Der Monitoring-Verlauf in ScreenerHub ist die Aufzeichnung jedes Durchlaufs, den ein Monitoring-Set abgeschlossen hat. Nutze ihn, um zu sehen, wie sich ein Portfolio gegenüber deinem Screen entwickelt hat — welche Aktien die Kriterien neu bestehen oder nicht mehr bestehen, wie sich die Bestehensrate verändert hat und ob sich ein Driftmuster abzeichnet — wenn du die Stabilität einer Strategie beurteilen möchtest und nicht nur ein einzelnes Ergebnis.
Wofür der Monitoring-Verlauf gedacht ist
Der Verlauf beantwortet Fragen, die ein einzelner Durchlauf nicht beantworten kann:
- War meine Strategie stabil, oder bestehen weniger meiner Aktien als früher?
- Welche Aktien erfüllen die Kriterien konsistent über viele Durchläufe hinweg?
- Sind die jüngsten Änderungen in meinen Ergebnissen ein Ausreißer, oder ist das ein Trend?
Ein einzelner Durchlauf zeigt dir den aktuellen Stand. Der Verlauf zeigt dir, ob das normal ist.
So nutzt du ihn
Die Tabelle Lauf-Historie
Öffne ein Monitoring-Set unter Monitoring. Die Übersicht des Sets zeigt oben den neuesten Lauf und darunter die Tabelle Lauf-Historie, den jüngsten Lauf zuerst. Jede Zeile zeigt:
- Datum und Uhrzeit des Durchlaufs
- den Auslöser: Geplant, Manuell oder API
- die Bestehensrate dieses Durchlaufs
- wie viele Aktien des Portfolios den Screen bestanden haben
- das Delta — wie viele Aktien mehr oder weniger bestanden haben als im vorherigen Lauf
Klicke auf eine Zeile, um den jeweiligen Lauf zu öffnen. Mit Mehr laden am Ende der Tabelle blätterst du weiter in die Vergangenheit.
Wie lange der Verlauf gespeichert wird
Im Free-Plan wird der Laufverlauf 14 Tage lang gespeichert. Pro speichert den Verlauf unbegrenzt. Wenn du vierteljährliche Strategieüberprüfungen planst, brauchst du den längeren Verlauf, um Läufe zu vergleichen, die Monate auseinanderliegen. Details findest du unter Pläne und Kontingente.
Den Trend lesen
Lies die Spalten Bestehensrate und Delta von oben nach unten. Wenn die Bestehensrate stetig sinkt, könnten die aktuellen Marktbedingungen nicht mehr zu den Kriterien passen. Ist sie stabil, arbeitet die Strategie konsistent. Ein einzelnes großes Delta, gefolgt von stabilen Läufen, deutet eher auf ein einmaliges Ereignis als auf Drift hin.
Zwei Durchläufe vergleichen
Wähle zwei Durchläufe über die Auswahl links in jeder Zeile aus und klicke dann auf Läufe vergleichen. Der Vergleich zeigt nebeneinander, welche Aktien sich zwischen den beiden Durchläufen verbessert haben (bestehen jetzt) und welche sich verschlechtert haben (bestehen nicht mehr) — und welche Kriterien gekippt sind.
Vergleiche Durchläufe aus unterschiedlichen Marktphasen, um zu verstehen, ob ein Rückgang der Bestehensrate marktbedingt oder strategiebedingt ist. Ein Vergleich zwischen einem Hochbewertungsumfeld und einer Korrekturphase zeigt, wie empfindlich die Kriterien auf Bewertungsausweitung reagieren.
Wenn weniger Durchläufe als erwartet erscheinen, prüfe, ob das Monitoring-Set aktiv ist und wie oft sein Zeitplan läuft. Im Free-Plan kannst du das Monitoring einmal pro Woche ausführen.
Typische Muster
Schrittweise sinkende Bestehensrate. Wenn die Bestehensrate über zwei bis drei Monate sinkt, könnten die Kriterien für das aktuelle Marktumfeld zu streng geworden sein. Prüfe die engsten Filter im Screen — insbesondere Bewertungsschwellen neigen dazu, Aktien in langen Bullenmärkten herauszufiltern, da die Bewertungsmultiplikatoren steigen.
Hohe Fluktuation zwischen Durchläufen. Wenn sich die Liste der bestehenden Aktien zwischen jedem Durchlauf stark verändert, zielen die Kriterien möglicherweise auf ein enges Band, in dem kleine Datenaktualisierungen Aktien herein- und herausschieben. Erwäge, die Schwellenwerte etwas zu lockern, oder akzeptiere, dass die Strategie bewusst ein hochfluktuierendes Segment selektiert.
Dauerhaft leere Durchläufe. Wenn ein Monitoring-Set über einen längeren Zeitraum keine bestehenden Aktien liefert, ist die Kombination aus Portfolio und Screen-Kriterien zu eng. Entweder enthält das Portfolio keine Aktien, die die Kriterien plausibel erfüllen könnten, oder die Kriterien sind für die beobachteten Titel unerreichbar. Öffne den Screen im Screener, führe ihn gegen das gesamte Universum aus und prüfe die Trefferanzahl — liefert der Screen selbst null Ergebnisse, müssen die Kriterien überarbeitet werden, nicht das Portfolio.
Wofür der Verlauf nicht gedacht ist
Der Monitoring-Verlauf ist kein Performance-Tracker für dein Portfolio. Er erfasst keine Positionsgrößen, Renditen oder Transaktionshistorien. Er zeichnet nur auf, ob Aktien eines Portfolios zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kriterien des Screens erfüllt haben.
Er ist auch kein Backtesting-Tool. Der Pass-/Fail-Status bei jedem Durchlauf spiegelt die Live-Daten zum Zeitpunkt des Durchlaufs wider — keine modellierten oder rekonstruierten historischen Fundamentaldaten. Eine Aktie, die ein Kriterium vor sechs Monaten erfüllt hätte, erscheint nicht im Verlauf, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht bereits in deinem Portfolio war.
Für strategiebezogenes Performance-Tracking und Renditeattribution führst du deine eigenen Renditedaten am besten parallel zu den Laufergebnissen.
Weiterführendes
- Monitoring im Überblick — Monitoring-Set einrichten, Durchläufe planen, Drift interpretieren
- Monitoring-Läufe — einen einzelnen Lauf im Detail lesen
- Monitoring öffnen